4. 根据产生国家风险的因素,国家风险可以细分为( )等类别。
A. 政治风险
B. 经济风险
C. 声誉风险
D. 法律风险
E. 社会风险
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2. 如果一个国家( ),则该国货币将升值。
A. 生产效率降低
B. 通货膨胀频发
C. 出口贸易增加
D. 财政收支状况良好
E. 生产发展速度快
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4. 金融机构面临流动性风险往往意味着其持有的资产流动性差和对外融资能力枯竭。( )
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10. 在判别某经济主体组织结构的设置是否存在不足时,应遵守的原则包括( )。
A. 成本效益原则
B. 合理分工、相互协调原则
C. 统一指挥原则
D. 权责一致原则
E. 效率原则
第3章 金融风险测度工具与方法思考题
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1. 根据货币分析说,汇率变动是由货币市场失衡引发的,引发货币市场失衡的因素包括( )。
A. 国内外货币供给的变化
B. 国内外利率水平的变化
C. 国内外实际国民收入水平
D. 国内外物价水平的变化
E. 国内外运输条件
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1. 从组成结构上看,信用风险主要分为( )。
A. 交易对手风险
B. 信用价差风险
C. 发行人风险
D. 资产组合风险
E. 信用违约风险
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8. 下列关于流动性较强的资产和流动性较差的资产(其他条件相同)的说法哪一项是错误的( )
A. 大量交易流动性资产而不对价格产生影响是可能的
B. 流动性较强资产的买卖价差很小
C. 流动性较强资产的价格波动率很大,因为它们交易频繁
D. 流动性较强资产的交易量很大
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6. 市场风险的期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,通常包括( )。
A. 衡量期权价值对基准资产价格变动率的Delta
B. 衡量Delta对基准资产价格变动率的Gamma
C. 衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的Vega
D. 衡量期权临近到期日时价值变化的Theta
E. 衡量期权价值对短期利率变动率的Rho设定的限额。
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2. 截至2020年3月,美国股市由于股指暴跌,共触发了( )次熔断机制。
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3. 收益率曲线是由不同期限、不同风险、流动性和税收的收益率连接而成的曲线,用于描述收益率与到期期限之间的关系。( )
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