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金融风险管理期末考试

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金融风险管理期末考试

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单选题

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1. 偏度( )是表征概率密度曲线相对于平均值的不对称程度的特征数,对于正态分布而言,其偏度等于( ),表示概率密度曲线左右对称。

A、　 3

B、　 1

C、　 0

D、　 -1

E、

F、

G、

H、

I、

J、

答案：C

解析：

金融风险管理期末考试

3. 当重定价缺口为正时,由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债,因此,这一期限内利率的下降将使得金融机构的净利息收入下降。( )

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9. 在下列外汇交易中,金融机构可能承担汇率风险的是( )。

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8. 某金融产品的收益率为15%的概率是0.6,收益率为10%的概率是0.2,收益率为5%的概率是0.1,本金全部损失的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为( )。

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9. 存款集中度越高,表明潜在的存款提前支取的风险越小,银行所面临的筹资流动性风险越小。( )

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3. 商业银行的市场风险管理体系应该包括如下基本要素( )。

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8. 采用直接标价法时,如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币,则表明( )。

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2. 中心极限定理表明,大量同分布的随机事件总体上服从正态分布。( )

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2. 随着金融风险识别活动的进行,辨别的边际成本会越来越大,而边际收益会越来越小,因而需要权衡成本和收益。( )

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8. 一份3x12月的远期利率协议的买方等价于( )。

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5. 麦考利久期在实际应用中存在的局限性表现在( )。

题目内容

(

单选题

)

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金融风险管理期末考试

1. 偏度( )是表征概率密度曲线相对于平均值的不对称程度的特征数,对于正态分布而言,其偏度等于( ),表示概率密度曲线左右对称。

A、　 3

B、　 1

C、　 0

D、　 -1

E、

F、

G、

H、

I、

J、

答案：C

解析：

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3. 当重定价缺口为正时,由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债,因此,这一期限内利率的下降将使得金融机构的净利息收入下降。( )

A. 正确

B. 错误

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9. 在下列外汇交易中,金融机构可能承担汇率风险的是( )。

A. 　为客户购买、出售外币,使客户参加和完成国际贸易

B. 　为客户购买、出售外币,使客户对境外进行投资

C. 　以套期保值为目的,购买、出售外币,以抵消客户的特定外币敞口头寸

D. 　通过预测汇率走势,以投机为目的购买、出售外币

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8. 某金融产品的收益率为15%的概率是0.6,收益率为10%的概率是0.2,收益率为5%的概率是0.1,本金全部损失的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为( )。

A. 　 6.5%

B. 　 8%

C. 　 11.5%

D. 　 12.5%

解析：首先，我们来计算该金融产品的预期收益率。预期收益率的计算公式是：预期收益率 = 收益率1 × 概率1 + 收益率2 × 概率2 + ... + 收益率n × 概率n。
根据题目给出的信息，我们可以计算预期收益率：
预期收益率 = 15% × 0.6 + 10% × 0.2 + 5% × 0.1 + 0% × 0.1
= 9% + 2% + 0.5% + 0%
= 11.5%
所以，该金融产品的预期收益率为11.5%，因此答案为C。

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9. 存款集中度越高,表明潜在的存款提前支取的风险越小,银行所面临的筹资流动性风险越小。( )

A. 正确

B. 错误

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3. 商业银行的市场风险管理体系应该包括如下基本要素( )。

A. 　董事会和高级管理层的有效监控

B. 　完善的市场风险管理政策和程序

C. 　完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序

D. 　完善的内部控制和独立的外部审计

E. 　适当的市场风险资本分配机制。

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