8. 对于任意既定的利率下降幅度,证券的期限越长,它的市值下降幅度越大。( )
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10. 信用风险是一种非常复杂的风险,根据其成因,可以分为( )
A. 违约风险
B. 交易对手风险
C. 信用转移风险
D. 可归因于信用风险的结算风险
E. 折算风险
第2章 金融风险识别与管理思考题
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3. 有偿付能力的金融机构不可能因为流动性问题而破产。( )
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9. 下列有关商业银行的风险管理策略,说法正确的是( )
A. 对于信用等级低的客户,采用较高的贷款利率,这应用了风险补偿方法
B. 向多个行业的企业发放贷款,这应用了风险分散的方法
C. 利用资产负债表里的正负收益抵消,这应用了风险转移的方法
D. 购买出口信贷保险,这应用了风险对冲的方法
E. 在确定经济资本分配过程中,对个别业务配置非常有限的资本以限制该业务的规模,这应用了风险规避的方法
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4. 假如某金融机构持有N年期的资产和负债,它们的初始市值相等,期限也相等,负债是每年支付利息,到期支付本金,而资产是每年既收到本金又收到利息,如果市场利率上升,那么该机构的净值将( )。
A. 无法确定
B. 不变
C. 增加
D. 减少
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4. 某股票日收益率的波动率σ=1%,日收益率之间的一阶自相关系数ρ=0.3,则该股票周收益率的波动率σ为( )。
A. 1%
B. 2.24%
C. 2.62%
D. 2.84%
E.
F.
G.
H.
I.
J.
解析：
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2. 通货膨胀意味着国家发行的货币量超出了流通中正常需求的货币量,使单位货币代表的实际价值( ),表现为货币购买力( )、物价上涨。
A. 减少,下降
B. 减少,上升
C. 增加,下降
D. 增加,上升
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6. 以下关于商业银行的核心存款,说法错误的是( )。
A. 对利率敏感性不强
B. 该比率越低,表明银行的流动性压力越小
C. 到期前被提取的可能性很小
D. 不随经济条件和周期性因素的变化而变化
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10. 巴塞尔银行监管委员会要求在回测中以1年为样本时间段。( )
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5. 某投资组合的预期收益率为5.6%,该投资组合的标准差为2.5%,无风险利率为3%,则该投资组合的夏普比率为( )。
A. 3.1%
B. 2.24%
C. 1.04%
D. 2.6%
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