8. 下列关于流动性较强的资产和流动性较差的资产(其他条件相同)的说法哪一项是错误的( )
A. 大量交易流动性资产而不对价格产生影响是可能的
B. 流动性较强资产的买卖价差很小
C. 流动性较强资产的价格波动率很大,因为它们交易频繁
D. 流动性较强资产的交易量很大
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6. 在本币有可能贬值的情况下,采用下列哪种方法可以对会计风险进行对冲( )
A. 加快外币应收账款的收款
B. 卖出或减少外币标价证券的持有
C. 延迟支付国外子公司的应计利息、红利和开支
D. 增加外币现金持有
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7. 商品价格风险中的商品是指在二级市场上交易的一些实物产品,如( ),尤其以商品期货形式为主。
A. 农产品
B. 矿产品
C. 工业品
D. 房地产
E. 原材料
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10. 有计划自我保险主要通过建立风险准备金的方式来实现,监管部门对银行业金融机构没有相应的规范要求。( )
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4. 某股票日收益率的波动率σ=1%,日收益率之间的一阶自相关系数ρ=0.3,则该股票周收益率的波动率σ为( )。
A. 1%
B. 2.24%
C. 2.62%
D. 2.84%
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21. 正态分布的峰度和偏度分别为( )。
A. 0和0
B. 3和0
C. 3和1
D. 0和3
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9. 利率期货合约的特点包括( )。
A. 保证金要求
B. 场内交易
C. 清算中心
D. 交割方式
E. 标准化
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14. 回测VaR时,所选择的置信水平越高越好。( )
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9. 市场风险的表内对冲又叫自我对冲,即通过资产负债结构的有效搭配,使金融机构处于风险免疫状态( )
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8. 在远期合约定价中,( )都是影响因素。
A. 运输
B. 成色
C. 储藏
D. 保险
E. 产地
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