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金融风险管理期末考试

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金融风险管理期末考试

题目内容

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多选题

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4. 以下关于在险价值VaR和预期损失ES,说法正确的是( )。

A、　 VaR是在给定置信水平下,资产或其组合在未来特定时间内可能遭受的最大损失。

B、　预期损失ES是在给定置信水平下,超过VaR这一临界损失的风险事件导致的收益或损失的期望值

C、　随着置信水平的提高,预期损失ES与临界损失VaR之间的差异越来越多。

D、　在相同置信水平下,预期损失ES大于临界损失VaR。

E、　预期损失ES是一致性风险测度方式。

答案：ABDE

金融风险管理期末考试

16. 设X的分布列为:(分布函数F(x)=P(X≤x)),则F(2)=( )。

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4. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源,那么当利率上升时,贷款的利息收入仍然是固定的,但存款的利息支出会随着利率的上升而增加,从而使银行的未来收益减少,经济价值降低。( )

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2. 信用风险暴露是指在一段时间内借款人(或债务人)的承诺清偿额。( )

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8. 如果金融机构的交易资产组合服从或近似服从股票市场指数组合,则该资产组合的贝塔系数为( )。

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8. ( )是指商业银行通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的其它资产或衍生产品,来规避资产潜在损失的一种策略。

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5. 信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。( )

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5. 头脑风暴法可能由于下述原因而阻碍创造性思考。( )

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2. 在现代商业银行的风险管理实践中,( )可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。

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1. 偏度( )是表征概率密度曲线相对于平均值的不对称程度的特征数,对于正态分布而言,其偏度等于( ),表示概率密度曲线左右对称。

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8. 某银行与其交易对手之间有四笔互换交易合约,分别是-300万美元、800万美元、
-600万美元、250万美元,并且与该交易对手交易前有净额结算条款,如果该交易对手发生财务危机,发生债务违约,则该银行面临的可能损失为( )。

题目内容

(

多选题

)

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金融风险管理期末考试

4. 以下关于在险价值VaR和预期损失ES,说法正确的是( )。

A、　 VaR是在给定置信水平下,资产或其组合在未来特定时间内可能遭受的最大损失。

B、　预期损失ES是在给定置信水平下,超过VaR这一临界损失的风险事件导致的收益或损失的期望值

C、　随着置信水平的提高,预期损失ES与临界损失VaR之间的差异越来越多。

D、　在相同置信水平下,预期损失ES大于临界损失VaR。

E、　预期损失ES是一致性风险测度方式。

答案：ABDE

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16. 设X的分布列为:(分布函数F(x)=P(X≤x)),则F(2)=( )。

A. 　 0.2

B. 　 0.6

C. 　 0.8

D. 　 0.9

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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2. 信用风险暴露是指在一段时间内借款人(或债务人)的承诺清偿额。( )

A. 正确

B. 错误

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8. 如果金融机构的交易资产组合服从或近似服从股票市场指数组合,则该资产组合的贝塔系数为( )。

A. 　 1

B. 　 5

C. 　 10

D. 　 20

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8. ( )是指商业银行通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的其它资产或衍生产品,来规避资产潜在损失的一种策略。

A. 　风险对冲

B. 　风险承担

C. 　风险分散

D. 　风险转移

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5. 信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。( )

A. 正确

B. 错误

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5. 头脑风暴法可能由于下述原因而阻碍创造性思考。( )

A. 　评价焦虑

B. 　搭便车

C. 　产出阻碍

D. 　方案太多

E. 　从众心理

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2. 在现代商业银行的风险管理实践中,( )可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。

A. 　风险转移

B. 　风险规避

C. 　风险分散

D. 　风险对冲

点击查看答案

1. 偏度( )是表征概率密度曲线相对于平均值的不对称程度的特征数,对于正态分布而言,其偏度等于( ),表示概率密度曲线左右对称。

A. 　 3

B. 　 1

C. 　 0

D. 　 -1

解析：

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A. 　 1050万美元

B. 　 900万美元

C. 　 150万美元

D. 　 400万美元

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