7. 设φ( )是标准正态分布的概率密度函数,则φ( )=φ( )。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-48c8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述,最恰当的是( )。
A. 风险管理主要是事后管理
B. 风险管理应以客户为中心
C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡
D. 风险管理主要是控制风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5caa-cfb0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
12. 已知市场指数的收益率rm为3.2%,标准差σm为7.2%,无风险利率rf为2%,某风险资产组合的收益率rp和标准差σp分别为8.5%和10.3%,则该风险资产组合的夏普比率(Sharpe’s ratio)是( )。
A. 0.17
B. 0.12
C. 0.63
D. 0.90
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-7b90-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
3. 重定价模型的不足表现在( )。
A. 仅以账面价值为基础
B. 未考虑表外业务
C. 未考虑资产负债的类型
D. 忽略现金流
E. 期限长度选择的随意性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-b410-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
4. 在相同的置信水平下,预期损失ES一定大于临界损失VaR。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-44e0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
5. 在本币有可能升值的情况下,采用下列哪种方法可以对会计风险进行对冲( )
A. 延迟外币应收账款的收款
B. 增加外国债券持有
C. 延迟支付外币债券
D. 延迟国外子公司应收账款的收款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cad-4880-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
7. 利率升高说明银行必须提高吸储成本才能获得资金,暗示国内市场货币供不应求的现实,可能本国货币升值。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cad-34f8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
23. 当资产收益数据是连续变量时,风险价值( )可以表示为与该分布相关的( )。
A. 中位数
B. 分位数
C. 平均数
D. 众数
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-a2a0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
4. 下列对折算风险的会计处理中,最简单的方式是( )。
A. 流动/非流动法
B. 货币/非货币法
C. 时间度量法
D. 现行汇率法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cad-4498-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
4. 当( )时,价差中的存货持有成本将增加。
A. 更弱的价格波动性
B. 更强的价格波动性
C. 更高的利率持有成本
D. 更低效的交易活动
E. 更高效的交易活动
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cad-11d0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
