6. 在对信用评级模型进行稳健性检验时,可以采用样本外检验方法,即利用开发模型时所用的数据库中预留的其他样本对模型进行检验。( )
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4. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源,那么当利率上升时,贷款的利息收入仍然是固定的,但存款的利息支出会随着利率的上升而增加,从而使银行的未来收益减少,经济价值降低。( )
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5. 如果在回测VaR时,发现特例事件次数过多,则表明VaR模型高估了风险水平。( )
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8. 在远期合约定价中,( )都是影响因素。
A. 运输
B. 成色
C. 储藏
D. 保险
E. 产地
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5. 运用蒙特卡罗法管理金融风险的影响因素包括( )。
A. 随机模型的准确性
B. 模拟抽样的独立性
C. 置信区间的大小
D. 历史数据的准确性
E. 随机模拟的次数
第4章 信用风险思考题
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2. 截至2020年3月,美国股市由于股指暴跌,共触发了( )次熔断机制。
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1. 金融机构面临的整体风险一定大于其单个风险的总和。( )
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2. 根据利率平价说,如果本国利率低于外国利率,则本币在远期将贬值。( )
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9. 市场风险的表内对冲又叫自我对冲,即通过资产负债结构的有效搭配,使金融机构处于风险免疫状态( )
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2. 不明了风险损失发生原因的财务处理方案,就不可能在风险责任转移和损失补偿的( )方面获得充分的保障。
A. 系统性
B. 经济性
C. 合理性
D. 有效性
E. 非系统性
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