1. 偏度( )是表征概率密度曲线相对于平均值的不对称程度的特征数,对于正态分布而言,其偏度等于( ),表示概率密度曲线左右对称。
A. 3
B. 1
C. 0
D. -1
E.
F.
G.
H.
I.
J.
解析：
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10. 汇率风险管理的资产负债配对管理方法包括( )。
A. 远期头寸到期日匹配
B. 币种匹配
C. 外币存贷款到期日的匹配
D. 外币资产与负债的利率匹配
E. 合理调整外汇资产负债期限结构
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7. 收益率曲线风险,也称利率期限结构变化风险,指的是由收益曲线( )斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。
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9. 下列关于VaR的描述,错误的是( )。
A. VaR的局限性包括无法预测尾部的极端损失情况
B. VaR是对未来风险的事后评判
C. 计算VaR涉及到置信水平和持有期
D. 计算VaR的方法包括极值理论法、历史模拟法、蒙特卡罗法等
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2. 负债的流动性是指资金需求主体以较低的风险、最合理的成本通过负债手段随时获得所需资金的能力。( )
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9. ( )并不能消灭风险,只是风险承担主体发生了改变。
A. 风险分散
B. 风险承担
C. 风险对冲
D. 风险转移
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7. 利率升高说明银行必须提高吸储成本才能获得资金,暗示国内市场货币供不应求的现实,可能本国货币升值。( )
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8. 在远期合约定价中,( )都是影响因素。
A. 运输
B. 成色
C. 储藏
D. 保险
E. 产地
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10.( )是指由于未预期的汇率变化引起公司未来现金流改变,从而使公司市场价值发生变化所造成的风险。
A. 交易风险
B. 经营风险
C. 操作风险
D. 折算风险
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7. 风险承担主要是通过( )等来防备可能的损失。
A. 建立风险准备金
B. 足额的资本计提
C. 金融同业授信
D. 缩减业务量
E. 建立专业自保公司
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