9. 下列有关商业银行的风险管理策略,说法正确的是( )
A. 对于信用等级低的客户,采用较高的贷款利率,这应用了风险补偿方法
B. 向多个行业的企业发放贷款,这应用了风险分散的方法
C. 利用资产负债表里的正负收益抵消,这应用了风险转移的方法
D. 购买出口信贷保险,这应用了风险对冲的方法
E. 在确定经济资本分配过程中,对个别业务配置非常有限的资本以限制该业务的规模,这应用了风险规避的方法
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1. 国际清算银行定义的市场风险是资产负债表内和表外的资产价格由于( )价格的变动而发生变化的风险。
A. 股票
B. 人力资源
C. 利率
D. 汇率
E. 商品
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24. 投资组合的VaR可以表示为各项资产( )的和。
A. 增量VaR
B. 边际VaR
C. 成分VaR
D. 分散化VaR
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4. 市场风险报告体系应坚持的原则包括( )
A. 独立性
B. 可靠性
C. 时效性
D. 恰当性
E. 有效性
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8. α分位数xα将概率密度曲线下的面积分为两部分,右侧面积正好为α。( )
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8. 某金融产品的收益率为15%的概率是0.6,收益率为10%的概率是0.2,收益率为5%的概率是0.1,本金全部损失的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为( )。
A. 6.5%
B. 8%
C. 11.5%
D. 12.5%
解析：首先，我们来计算该金融产品的预期收益率。预期收益率的计算公式是：预期收益率 = 收益率1 × 概率1 + 收益率2 × 概率2 + ... + 收益率n × 概率n。
根据题目给出的信息，我们可以计算预期收益率：
预期收益率 = 15% × 0.6 + 10% × 0.2 + 5% × 0.1 + 0% × 0.1
= 9% + 2% + 0.5% + 0%
= 11.5%
所以，该金融产品的预期收益率为11.5%，因此答案为C。
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3. 黄金价格的波动被纳入金融机构( )范畴。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 汇率风险
D. 流动性风险
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9. 在下列外汇交易中,金融机构可能承担汇率风险的是( )。
A. 为客户购买、出售外币,使客户参加和完成国际贸易
B. 为客户购买、出售外币,使客户对境外进行投资
C. 以套期保值为目的,购买、出售外币,以抵消客户的特定外币敞口头寸
D. 通过预测汇率走势,以投机为目的购买、出售外币
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5. 纯国内企业不会面临汇率风险的影响。( )
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7. 以一定单位的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币的汇率标价法是( )。
A. 直接标价法
B. 间接标价法
C. 外币标价法
D. 中间标价法
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