4. 回购协议在本质上属于借入负债,由于在到期日作为担保的证券价格可能下降,证券购买商可能违约,因此,回购协议具有一定的信用风险。( )
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9. 下列关于息票互换的说法,正确的是( )。
A. 合约双方在期初就交换本金
B. 合约双方是零和博弈
C. 合约双方在期末换回本金
D. 合约双方在期末交换全额利息
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23. 当资产收益数据是连续变量时,风险价值( )可以表示为与该分布相关的( )。
A. 中位数
B. 分位数
C. 平均数
D. 众数
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4. ( )限额是对期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值的最大变动值进行限制。
A. Theta
B. Delta
C. Vega
D. Rho
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4. 如果将1000万美元投资于一只股票,该股票的日波动率σ=0.5%,价差s=0.25%,假设95%的置信水平所对应的分位数为1.645,那么在95%的置信水平下,流动性风险占总风险的比重为( )。
A. 7.1%
B. 8.5%
C. 13.2%
D. 15.6%
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10. 在判别某经济主体组织结构的设置是否存在不足时,应遵守的原则包括( )。
A. 成本效益原则
B. 合理分工、相互协调原则
C. 统一指挥原则
D. 权责一致原则
E. 效率原则
第3章 金融风险测度工具与方法思考题
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3. 固定利率存款业务可能因为市场利率下降使得金融机构融资成本高于以市场利率重新融资的成本,从而带来市场风险。( )
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13. 在所有两位数(10-99)中任取一两位数,则此数能被2或3整除的概率为 ( )。
A. 7/5
B. 73/100
C. 3/4
D. 2/3
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1. 根据货币分析说,汇率变动是由货币市场失衡引发的,引发货币市场失衡的因素包括( )。
A. 国内外货币供给的变化
B. 国内外利率水平的变化
C. 国内外实际国民收入水平
D. 国内外物价水平的变化
E. 国内外运输条件
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8. 下列商业银行常用的风险管理策略中,归属于风险转移的有( )。
A. 为经营场所购买财产保险
B. 对于不擅长承担风险的业务,配置有限的经济资本
C. 对于信用等级较低的客户提高贷款利率
D. 要求借款人提供担保
E. 为员工购买意外伤害保险
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