7. 一个金融风险主体可以同时面临多种金融风险,但一种金融风险只可能有一个诱因。( )
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2. 在现代商业银行的风险管理实践中,( )可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。
A. 风险转移
B. 风险规避
C. 风险分散
D. 风险对冲
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1. 偏度( )是表征概率密度曲线相对于平均值的不对称程度的特征数,对于正态分布而言,其偏度等于( ),表示概率密度曲线左右对称。
A. 3
B. 1
C. 0
D. -1
E.
F.
G.
H.
I.
J.
解析：
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8. 某银行与其交易对手之间有四笔互换交易合约,分别是-300万美元、800万美元、
-600万美元、250万美元,并且与该交易对手交易前有净额结算条款,如果该交易对手发生财务危机,发生债务违约,则该银行面临的可能损失为( )。
A. 1050万美元
B. 900万美元
C. 150万美元
D. 400万美元
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6. 市场风险的期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,通常包括( )。
A. 衡量期权价值对基准资产价格变动率的Delta
B. 衡量Delta对基准资产价格变动率的Gamma
C. 衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的Vega
D. 衡量期权临近到期日时价值变化的Theta
E. 衡量期权价值对短期利率变动率的Rho设定的限额。
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3. 有偿付能力的金融机构不可能因为流动性问题而破产。( )
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3. 商业银行的市场风险管理体系应该包括如下基本要素( )。
A. 董事会和高级管理层的有效监控
B. 完善的市场风险管理政策和程序
C. 完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序
D. 完善的内部控制和独立的外部审计
E. 适当的市场风险资本分配机制。
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5. 汇率风险具有( )三大特点。
A. 或然性
B. 稳定性
C. 绝对性
D. 不确定性
E. 相对性
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19. 下面的说法正确的是( )。
A. 在置信水平一定的条件下,要提高估计的可靠性,就应缩小样本容量
B. 在置信水平一定的条件下,要提高估计的可靠性,就应增大样本容量
C. 在样本容量一定的条件下,要提高估计的可靠性,就应降低置信水平
D. 在样本容量一定的条件下,要提高估计的准确性,就应提高置信水平
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6. 以下关于商业银行的核心存款,说法错误的是( )。
A. 对利率敏感性不强
B. 该比率越低,表明银行的流动性压力越小
C. 到期前被提取的可能性很小
D. 不随经济条件和周期性因素的变化而变化
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