4. 市场风险报告体系应坚持的原则包括( )
A. 独立性
B. 可靠性
C. 时效性
D. 恰当性
E. 有效性
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1. 国际清算银行定义的市场风险是资产负债表内和表外的资产价格由于( )价格的变动而发生变化的风险。
A. 股票
B. 人力资源
C. 利率
D. 汇率
E. 商品
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10. 典型的市场风险止损限额具有追溯力,即止损限额适用于一年内的累计损失。( )
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22. 以下性质中,风险价值( )法不满足的是( )。
A. 单调性
B. 同质性
C. 位移不变性
D. 次可加性
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5. 信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。( )
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6. 如果价格—收益率曲线是一条直线,那么此曲线的凸度为( )。
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8. Probit模型的基本形式与Logit模型相同,差异仅是用于转换的累积概率函数不同:前者为Logistic概率函数,后者为累积正态概率函数。( )
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7. 一般地,金融机构的盈利性与流动性成正比,即资产的流动性强,那么盈利性就高。( )
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6. J.P.摩根公司认为,市场风险是由市场条件的改变而引起的金融机构收入的不确定性。这里的市场条件不包括( )。
A. 信用等级的改变
B. 资产价格
C. 市场波动
D. 利率
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3. 如果一项金融交易有多个结果,则有风险,且可能发生的结果间的差异越小,风险越大( )
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