14. 回测VaR时,所选择的置信水平越高越好。( )
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5. 运用蒙特卡罗法管理金融风险的影响因素包括( )。
A. 随机模型的准确性
B. 模拟抽样的独立性
C. 置信区间的大小
D. 历史数据的准确性
E. 随机模拟的次数
第4章 信用风险思考题
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3. 违约回收率是指发生违约时的债务面值中不能收回部分所占的比例。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-d568-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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5. 一般地,保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。( )
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7. 根据巴塞尔协议III的规定,采用内部评级法( )计算公司风险暴露的风险加权资产时,需要依靠的数据包括( )。
A. 违约概率(PD)
B. 违约损失率(LGD)
C. 信用评级(CR)
D. 违约风险暴露(EAD)
E. 期限(M)
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8. Probit模型的基本形式与Logit模型相同,差异仅是用于转换的累积概率函数不同:前者为Logistic概率函数,后者为累积正态概率函数。( )
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6. J.P.摩根公司认为,市场风险是由市场条件的改变而引起的金融机构收入的不确定性。这里的市场条件不包括( )。
A. 信用等级的改变
B. 资产价格
C. 市场波动
D. 利率
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8. 以下关于汇率波动的经济影响表述正确的有( )。
A. 本币升值时,以外币标价的出口将增加
B. 本币升值时,以本币标价的进口将减少
C. 本币升值时,与本国市场的外国竞争者相比,本国销售收入将减少
D. 本币贬值时,以本币标价的出口增加
E. 本币贬值时,以外币标价的进口增加
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4. 假如某金融机构持有N年期的资产和负债,它们的初始市值相等,期限也相等,负债是每年支付利息,到期支付本金,而资产是每年既收到本金又收到利息,如果市场利率上升,那么该机构的净值将( )。
A. 无法确定
B. 不变
C. 增加
D. 减少
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1. 中央银行主要通过( )等间接调控手段作用于货币政策的中间目标——货币供给量和利率,进而影响和调节货币政策的最终目标。
A. 公开市场操作
B. 货币发行
C. 再贷款
D. 存款准备金
E. 贴现率
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