1. 金融机构的筹资流动性仅指现实的流动性,即实际拥有的支付能力及将资产变现的能力。( )
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10. 资产证券化过程中的参与者包括( )。
A. 发起人
B. 托管人
C. 承销商
D. 投资者
E. 交易所
第5章 市场风险思考题
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3. 商业银行的市场风险管理体系应该包括如下基本要素( )。
A. 董事会和高级管理层的有效监控
B. 完善的市场风险管理政策和程序
C. 完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序
D. 完善的内部控制和独立的外部审计
E. 适当的市场风险资本分配机制。
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4. 在相同的置信水平下,预期损失ES一定大于临界损失VaR。( )
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6. 对于存款类金融机构而言,固定利率存款会面临市场利率下降的风险,浮动利率存款会面临市场上升的风险。( )
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10. 美国短期国债期货交易的最小价格变动幅度为( )。
A. 15美元
B. 25美元
C. 5个基点
D. 1%个刻度
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1. 国际收支说认为,如果一国的国际收支为( ),则不仅外汇的流入( )、流出减少,而且别国对顺差国的货币需求增加,顺差国货币的供不应求引起顺差国货币汇率上升。
A. 逆差,增加
B. 顺差,增加
C. 逆差,减少
D. 顺差,减少
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7. 下列关于流动性风险的说法哪一项是正确的?( )
A. 当金融机构无法履行支付义务时会产生资产流动性风险
B. 安全投资转移通常反映在公司债券和政府债券收益率价差的缩小上
C. 热门证券和非热门证券之间的收益率价差主要反映了流动性溢价,并不反映市场和信用风险
D. 融资流动性风险可以通过设定资产限额以及分散化投资的方式进行管理
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12. 已知市场指数的收益率rm为3.2%,标准差σm为7.2%,无风险利率rf为2%,某风险资产组合的收益率rp和标准差σp分别为8.5%和10.3%,则该风险资产组合的夏普比率(Sharpe’s ratio)是( )。
A. 0.17
B. 0.12
C. 0.63
D. 0.90
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3. 重定价模型的不足表现在( )。
A. 仅以账面价值为基础
B. 未考虑表外业务
C. 未考虑资产负债的类型
D. 忽略现金流
E. 期限长度选择的随意性
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