7. 收益率曲线风险,也称利率期限结构变化风险,指的是由收益曲线( )斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。
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7. 跨国金融机构会计风险的大小取决于哪些因素因素( )
A. 存货的大小
B. 国外子公司所在地
C. 在国外经营的程度
D. 所使用的会计方法
E. 所使用的货币种类
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5. 信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。( )
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3. 如果一项金融交易有多个结果,则有风险,且可能发生的结果间的差异越小,风险越大( )
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10.( )是指由于未预期的汇率变化引起公司未来现金流改变,从而使公司市场价值发生变化所造成的风险。
A. 交易风险
B. 经营风险
C. 操作风险
D. 折算风险
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6. 由投资组合新头寸引起的VaR变化,称为边际VaR。( )
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6. 金融机构面临下列哪种风险时( ),采用风险对冲策略的效果不明显。
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 操作风险
D. 股票风险
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8. 汇率风险直接受险部分指经济实体和个人参与以外币计价结算的国际经济交易而产生的外汇风险,其金额是确定的。( )
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14. 已知 EX=-1, DX=3,则E[3(X2-2)]=( )。
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5. 如果在回测VaR时,发现特例事件次数过多,则表明VaR模型高估了风险水平。( )
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