9. 下列信用风险转移方式中,属于融资性信用风险转移的是( )
A. 保理业务
B. 信用担保
C. 信用保险
D. 信用衍生品
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2. 对于任意两个价值分别为w1,w2的投资组合,如果某种风险测度方法ρ,满足以下性质,则称其具有一致性。( )
A. 单调性:若w1≤w2,则有ρ(w1)≤ρ(w2)
B. 同质性:ρ(hw)=hρ(w),h>0
C. 齐次性:(hw)2= (h)2(w)2。
D. 位移不变性:ρ(w+k)=ρ(w)-k。若投资组合增加数量为k的现金,其风险相应减少k。
E. 次可加性:ρ(w1+w2)≤ρ(w1)+ρ(w2)。
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9. 利率期货合约的特点包括( )。
A. 保证金要求
B. 场内交易
C. 清算中心
D. 交割方式
E. 标准化
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9. 以下哪些是预警潜在流动性问题的指标( )
A. 快速的资产增长率,特别是购买具有潜在波动性的负债
B. 资产或负债的集中增长
C. 负债平均加权久期的增加
D. 头寸符合或违反内部或监管限制的频率下降
E. 债务或信用违约互换价差缩小
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9. 按照损失事件的类型,操作风险可以划分为( )
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 雇员活动和工作场所安全性风险
D. 实物资产损失
E. 营业中断和信息技术系统瘫痪
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1. 根据表6-1表示的某金融机构重定价缺口,假如未来6个月-1年内,利率上升了1%,那么该金融机构的净利息将( )。
A. 减少10万元
B. 增加10万元
C. 减少25万元
D. 增加25万元
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8. 下列关于流动性较强的资产和流动性较差的资产(其他条件相同)的说法哪一项是错误的( )
A. 大量交易流动性资产而不对价格产生影响是可能的
B. 流动性较强资产的买卖价差很小
C. 流动性较强资产的价格波动率很大,因为它们交易频繁
D. 流动性较强资产的交易量很大
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5. 在Z评分模型和ZATA信用风险模型中都使用过的指标是( )
A. 息税前收益/总资产
B. 息税前收益/总利息支出
C. 流动资产/流动负债
D. 留存收益/总资产
E. 销售额/总资产
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3. 操作风险具有( )的特征。
A. 人为性
B. 多样性
C. 内生性
D. 非对称性
E. 关联性
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23. 当资产收益数据是连续变量时,风险价值( )可以表示为与该分布相关的( )。
A. 中位数
B. 分位数
C. 平均数
D. 众数
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