9. 以下哪些是预警潜在流动性问题的指标( )
A. 快速的资产增长率,特别是购买具有潜在波动性的负债
B. 资产或负债的集中增长
C. 负债平均加权久期的增加
D. 头寸符合或违反内部或监管限制的频率下降
E. 债务或信用违约互换价差缩小
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1. 对于金融行业而言,金融风险以( )闻名
A. 显著的集中性
B. 巨大的多样性
C. 潜在的破坏性
D. 深远的传播性
E. 影响的深刻性
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24. 投资组合的VaR可以表示为各项资产( )的和。
A. 增量VaR
B. 边际VaR
C. 成分VaR
D. 分散化VaR
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9. 在确定信用等级转移概率时,风险敞口和违约率是最重要的两个因素。( )
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9. 利率期货合约的特点包括( )。
A. 保证金要求
B. 场内交易
C. 清算中心
D. 交割方式
E. 标准化
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2. 高流动性资产的特征是具有交易活跃的市场,其头寸交易对价格的影响( )。而交易清淡市场的任何交易对价格的影响都( )。
A. 很小,很小
B. 很大,很小
C. 很大,很大
D. 很小,很大
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8. 汇率风险直接受险部分指经济实体和个人参与以外币计价结算的国际经济交易而产生的外汇风险,其金额是确定的。( )
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2. 如果一个国家( ),则该国货币将升值。
A. 生产效率降低
B. 通货膨胀频发
C. 出口贸易增加
D. 财政收支状况良好
E. 生产发展速度快
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6. J.P.摩根公司认为,市场风险是由市场条件的改变而引起的金融机构收入的不确定性。这里的市场条件不包括( )。
A. 信用等级的改变
B. 资产价格
C. 市场波动
D. 利率
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8. Probit模型的基本形式与Logit模型相同,差异仅是用于转换的累积概率函数不同:前者为Logistic概率函数,后者为累积正态概率函数。( )
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