5. 某投资组合的预期收益率为5.6%,该投资组合的标准差为2.5%,无风险利率为3%,则该投资组合的夏普比率为( )。
A. 3.1%
B. 2.24%
C. 1.04%
D. 2.6%
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1. 期权性工具因具有不对称的支付特征而可能给( )带来风险。
A. 卖方
B. 买方
C. 双方
D. 双方都不
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2. 金融机构流动性风险的外部来源包括( )。
A. 客户信用风险
B. 利率变动
C. 金融市场发育程度
D. 市场风险
E. 中央银行政策
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8. 流动性指数越小,表明即时出售资产的价格与公平的市场价格之间的差距就越大,银行资产的流动性也就越好。( )
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7. 跨国金融机构会计风险的大小取决于哪些因素因素( )
A. 存货的大小
B. 国外子公司所在地
C. 在国外经营的程度
D. 所使用的会计方法
E. 所使用的货币种类
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9. 如果金融机构持有某资产的日风险收益为DEAR,当该金融机构持有该资产N天时,面临的风险收益为( )。
A. DEAR
B. DEAR×N
C. DEAR×
D. DEAR×N2
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3. 国家的宏观经济政策通过影响其自身的( )等经济变量,最终作用于汇率变动。
A. 经济增长
B. 国际收支
C. 就业率
D. 物价水平
E. 利率
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2. 中心极限定理表明,大量同分布的随机事件总体上服从正态分布。( )
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5. 麦考利久期在实际应用中存在的局限性表现在( )。
A. 它假定价格收益率曲线是线性的
B. 它假定利率期限结构是平坦的
C. 它假定当利率变化时,未来的现金流不会发生变化
D. 它假定收益率曲线是平行移动的
E. 它假定久期不具有可加性
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10. 美国短期国债期货交易的最小价格变动幅度为( )。
A. 15美元
B. 25美元
C. 5个基点
D. 1%个刻度
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