10. 巴塞尔银行监管委员会要求在回测中以1年为样本时间段。( )
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7. 敏感性负债是指对利率变化反应敏感的负债,主要包括( )。。
A. 大额存款
B. 外国官方存款
C. 回购协议中的证券出售
D. 政府的即期票据
E. 一年内到期的定期存款
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12. 已知市场指数的收益率rm为3.2%,标准差σm为7.2%,无风险利率rf为2%,某风险资产组合的收益率rp和标准差σp分别为8.5%和10.3%,则该风险资产组合的夏普比率(Sharpe’s ratio)是( )。
A. 0.17
B. 0.12
C. 0.63
D. 0.90
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1. 与大多数市场风险不同,信用风险的性质使其分布产生严重的右偏,出现大额损失的概率要高于正态分布。( )
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1. 2008年,冰岛排名前三位的银行相继陷入金融危机的主要原因之一是监管部门过于严苛的管理( )
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4. 回购协议在本质上属于借入负债,由于在到期日作为担保的证券价格可能下降,证券购买商可能违约,因此,回购协议具有一定的信用风险。( )
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2. 到期日模型是从市场价格的角度入手,通过衡量银行资产和负债的期限差额来度量利率风险。( )
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1. 金融风险识别的原则包括( )
A. 实时性原则
B. 准确性原则
C. 系统性原则
D. 成本效益原则
E. 高效性原则
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2. 中心极限定理表明,大量同分布的随机事件总体上服从正态分布。( )
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9. 其他条件相同时,债券的息票利率R与久期存在正向关系,即息票利率越高,久期越长。( )
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