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金融风险管理期末考试

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金融风险管理期末考试

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多选题

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1. 根据货币分析说,汇率变动是由货币市场失衡引发的,引发货币市场失衡的因素包括( )。

A、　国内外货币供给的变化

B、　国内外利率水平的变化

C、　国内外实际国民收入水平

D、　国内外物价水平的变化

E、　国内外运输条件

答案：ABDE

金融风险管理期末考试

5. 汇率风险具有( )三大特点。

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6. 以下关于商业银行的核心存款,说法错误的是( )。

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4. 某股票日收益率的波动率σ=1%,日收益率之间的一阶自相关系数ρ=0.3,则该股票周收益率的波动率σ为( )。

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5. 合理的风险管理流程应该是( )。

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9. 在市场崩溃情景中下列哪个说法是正确的( )
Ⅰ.通过卖空国债和期货进行对冲的固定收益投资组合比用利率互换对冲的具有相同久期的固定收益投资组合损失得少。
Ⅱ.买卖价差由于缺乏流动性而变大。
Ⅲ. 非热门债券和基准债券之间的价差变大。

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1. 广义的市场风险是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变动而可能遭受的损失。( )

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16. 设X的分布列为:(分布函数F(x)=P(X≤x)),则F(2)=( )。

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6. 金融风险对微观经济的影响包括( )。

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4. 当( )时,价差中的存货持有成本将增加。

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5. 货币市场资产是指银行流动性极强的短期资产,它不包括( )。

题目内容

(

多选题

)

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金融风险管理期末考试

1. 根据货币分析说,汇率变动是由货币市场失衡引发的,引发货币市场失衡的因素包括( )。

A、　国内外货币供给的变化

B、　国内外利率水平的变化

C、　国内外实际国民收入水平

D、　国内外物价水平的变化

E、　国内外运输条件

答案：ABDE

相关题目

5. 汇率风险具有( )三大特点。

A. 　或然性

B. 　稳定性

C. 　绝对性

D. 　不确定性

E. 　相对性

点击查看答案

6. 以下关于商业银行的核心存款,说法错误的是( )。

A. 　对利率敏感性不强

B. 　该比率越低,表明银行的流动性压力越小

C. 　到期前被提取的可能性很小

D. 　不随经济条件和周期性因素的变化而变化

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4. 某股票日收益率的波动率σ=1%,日收益率之间的一阶自相关系数ρ=0.3,则该股票周收益率的波动率σ为( )。

A. 　 1%

B. 　 2.24%

C. 　 2.62%

D. 　 2.84%

解析：

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5. 合理的风险管理流程应该是( )。

A. 　风险识别→风险控制→风险监测→风险计量

B. 　风险控制→风险识别→风险监测→风险计量

C. 　风险监测→风险控制→风险识别→→风险计量

D. 　风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

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A. 　 Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

B. 　 Ⅱ和Ⅲ

C. 　 Ⅰ和Ⅲ

D. 　以上均不对

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1. 广义的市场风险是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变动而可能遭受的损失。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

16. 设X的分布列为:(分布函数F(x)=P(X≤x)),则F(2)=( )。

A. 　 0.2

B. 　 0.6

C. 　 0.8

D. 　 0.9

点击查看答案

6. 金融风险对微观经济的影响包括( )。

A. 　给经济主体带来直接的经济损失

B. 　引起金融市场秩序混乱

C. 　给经济主体带来潜在的经济损失

D. 　增大了经营管理成本

E. 　降低了资金利用率

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4. 当( )时,价差中的存货持有成本将增加。

A. 　更弱的价格波动性

B. 　更强的价格波动性

C. 　更高的利率持有成本

D. 　更低效的交易活动

E. 　更高效的交易活动

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5. 货币市场资产是指银行流动性极强的短期资产,它不包括( )。

A. 　短期政府债券

B. 　中央银行超额准备金拆出

C. 　逆回购协议

D. 　贴现贷款

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