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中级银行从业资格（官方）

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中级银行从业资格（官方）

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风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景:近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性包括()。

A、　当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险

B、　当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险

C、　当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险

D、　当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险

E、　在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性

答案：ACE

解析：解析:区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性主要有两个方面:①动态的风险敞口。传统信贷风险在交易初期就已经确定了风险暴露的大小,其风险敞口是静态的;对于交易对手信用风险,由于合约的经济价值取决于未来现金流的净值,可为正,可为负,具有极高不确定性,因此在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性,其风险敞口是动态变化的。②风险敞口是双向的。对于传统信贷业务,由资金借出方一方承担风险,而对于衍生产品和证券融资业务,风险是双向的。合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险;当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险,因此风险敞口是双向的。

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商业银行在贷款分类中应该建立完整的信贷档案,保证分类资料信息( )。

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商业银行审贷分离制度的形式有( )。[2016年6月真题]

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在贷款审查环节,个人商用房贷款的贷款人应建立和完善借款人的()。[2015年10月真题]

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办理商用房贷款时,贷前调查的内容包括()。

合同的变更包括( )。

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多选题

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中级银行从业资格（官方）

风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景:近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性包括()。

A、　当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险

B、　当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险

C、　当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险

D、　当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险

E、　在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性

答案：ACE

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商业银行在贷款分类中应该建立完整的信贷档案,保证分类资料信息( )。

A. 　独立

B. 　连续

C. 　准确

D. 　完整

E. 　审慎

解析：解析:商业银行在贷款分类中应该建立完整的信贷档案,保证分类资料信息准确、连续、完整。

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商业银行审贷分离制度的形式有( )。[2016年6月真题]

A. 　岗位分离

B. 　行业分离

C. 　业务分离

D. 　部门分离

E. 　地区分离

解析：解析:审贷分离是指将信贷业务办理过程中的调查和审查环节进行分离,分别由不同层次机构和不同部门(岗位)承担,以实现相互制约并充分发挥信贷审查人员专业优势的信贷管理制度。审贷分离的形式主要有:①岗位分离;②部门分离;③地区分离。

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下列说法不正确的是()。

A. 　按保险标的的不同,保险合同可以分为财产保险合同和人身保险合同

B. 　人的生、老、病、死、残等都可以作为人身保险合同的保险标的

C. 　财产保险合同和医疗保险合同属于定额给付合同

D. 　人身保险的许多险种均属于定额保险,特别是寿险

解析：解析:财产保险合同属于补偿性合同,即保险人根据保险标的所遭受的实际损失进行经济补偿的合同。医疗保险的给付方式包括费用补偿型和定额给付型两种方式,医疗保险中最主要的是住院费用补偿保险。

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美国州政府层面的金融监管机构是指州政府拥有多方面的金融监管权力,其中最完整的体现在保险行业。()

A. 正确

B. 错误

解析：解析:美国州政府层面的金融监管机构是指州政府拥有多方面的金融监管权力,其中最完整的体现在保险行业。

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如果商业银行获取资金的能力较弱,则其流动性风险也相应()。

A. 　较高

B. 　较低

C. 　没有影响

D. 　无关联

解析：解析:如果商业银行获取资金的能力较弱,则容易导致银行的流动性状况欠佳,其流动性风险也相应较高。

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行业按照对经济周期变迁的应变程度可分为三类,不包括( )。

A. 　增长型行业

B. 　成长型行业

C. 　周期型行业

D. 　防御型行业

解析：解析:不同类型的行业其景气程度与经济周期的关系各不相同。按照对经济周期变迁的应变程度可将行业分为三类,即增长型行业、周期型行业和防御型行业。

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在贷款审查环节,个人商用房贷款的贷款人应建立和完善借款人的()。[2015年10月真题]

A. 　抵押物审查和评价体系

B. 　还款意愿和审查体系

C. 　信用记录和评价体系

D. 　贷后审查和风险预警体系

解析：解析:贷款人应开展风险评价工作,以分析借款人现金收入为基础,采取定性和定量分析方法,全面动态地进行贷款审查和风险评估。贷款人应建立和完善借款人信用记录和评价体系。

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在家庭生命周期中的(),借贷行为通常是为了消费或者改善家庭的生活品质。

A. 　早期阶段

B. 　财富积累后期

C. 　退休养老期

D. 　整个过程

解析：解析:借贷目的包括消费目的,投资目的,抑或是改善生活品质的目的。在家庭生命周期中,早期阶段的借贷行为通常是为了消费或者改善家庭的生活品质。

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办理商用房贷款时,贷前调查的内容包括()。

A. 　借款申请人所提供的资料是否真实、合法和有效,借款行为是否自愿、属实,购房行为是否真实,并告知借款人须承担的义务与违约后果

B. 　借款人收入来源是否稳定,是否具备按时足额偿还贷款本息的能力,收入还贷比是否符合规定

C. 　通过查询银行特别关注客户信息系统、人民银行个人信息基础数据库,判断借款人资信状况是否良好,是否具有较好的还款意愿

D. 　贷款年限加上借款人年龄是否符合规定

E. 　借款人购买商用房的价格是否合理,是否符合规定的条件

解析：解析:贷前调查人在调查申请人基本情况、贷款用途、收人情况和贷款担保等情况时,应重点调查的内容除了以上ABCDE五项外,还包括:①借款人是否已支付首期房款,首付款比例是否符合要求;②双人现场核实借款人拟购买的房产是否真实、合法、有效;③贷款申请额度、期限、成数、利率与还款方式是否符合规定。

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合同的变更包括( )。

A. 　当事人变更

B. 　担保合同的变更

C. 　贷款展期

D. 　借款合同提款计划的调整

E. 　还款计划的调整

解析：解析:合同的变更包括当事人变更、担保合同的变更、贷款展期、借款合同提款计划和还款计划的调整及其他合同内容的变更。 rn考点rn贷款合同管理

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