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中级银行从业资格（官方）

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中级银行从业资格（官方）

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2008年1月24日,当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案,银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔( )在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货,给银行带来了大约49亿欧元的严重损失,这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。热罗姆·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行,一开始从事合规工作,2005年,他被提升为初级交易员,在银行的DeltaOne产品组工作。他主要交易股指,是交易与销售业务条线的内容,比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位,并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货,兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓,而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉,他进行了表面上看起来是套利,而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸,同时建立了虚假的对冲交易。事实上,他在豪赌股指的走向,随着日积月累,他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一,给法国兴业银行带来了破产的风险。根据以上材料,回答下列问题。若兴业银行采取标准法计量操作风险,应当对热罗姆·盖维耶尔所做的业务条线的β系数为()。

A、0.12

B、0.15

C、0.18

D、0.21

答案：C

解析：解析:公司金融、交易与销售、支付与清算等业务条线的β系数是18%;商业银行业务与代理服务等业务条线的β值是15%;零售银行业务、资产管理、零售经纪等业务条线的β值是12%。

中级银行从业资格（官方）

根据《商业银行授信工作尽职指引》,客户履约能力风险提示包括的情形有( )。

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借款人可以将流动资金贷款用于投资股权或者投资固定资产。

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在商用房贷款保证期间,保证人发生的下列情况一般不会引起信用风险的是()。

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监事会是商业银行的( )。

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下列关于等额本息还款法和等额本金还款法的说法,正确的有()。

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项目非财务分析的内容不包括( )。

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贷款人受托支付完成后,应(),归集保存相关凭证

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某项目的净现金流量如下,则其投资回收期为( )。

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建立在劳动合同关系、合伙关系、工作职务关系等特定基础法律关系之上的代理是( )。

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下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是()。

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单选题

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中级银行从业资格（官方）

2008年1月24日,当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案,银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔( )在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货,给银行带来了大约49亿欧元的严重损失,这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。热罗姆·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行,一开始从事合规工作,2005年,他被提升为初级交易员,在银行的DeltaOne产品组工作。他主要交易股指,是交易与销售业务条线的内容,比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位,并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货,兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓,而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉,他进行了表面上看起来是套利,而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸,同时建立了虚假的对冲交易。事实上,他在豪赌股指的走向,随着日积月累,他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一,给法国兴业银行带来了破产的风险。根据以上材料,回答下列问题。若兴业银行采取标准法计量操作风险,应当对热罗姆·盖维耶尔所做的业务条线的β系数为()。

A、0.12

B、0.15

C、0.18

D、0.21

答案：C

相关题目

根据《商业银行授信工作尽职指引》,客户履约能力风险提示包括的情形有( )。

A. 　成本和费用失控

B. 　客户产品或服务的市场需求下降

C. 　还款记录不正常

D. 　财务报表披露延迟

E. 　对于信息的反应迟缓

解析：解析:客户履约能力风险提示包括的情形有成本和费用失控、客户产品或服务的市场需求下降、还款记录不正常、财务报表披露延迟、对于信息的反应迟缓。

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借款人可以将流动资金贷款用于投资股权或者投资固定资产。

A. 正确

B. 错误

解析：解析:商业银行应与借款人约定明确、合法的贷款用途,流动资金贷款不得用于固定资产、股权等投资,不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

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在商用房贷款保证期间,保证人发生的下列情况一般不会引起信用风险的是()。

A. 　保证人招聘新员工

B. 　保证人陷入重大诉讼,可能影响其履约保证责任

C. 　保证人有恶意破产倾向

D. 　保证人有低价转让有效资产等行为

解析：解析:A项属正常的企业经营,一般不会引发信用风险。

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监事会是商业银行的( )。

A. 　执行机构

B. 　决策机构

C. 　监督机构

D. 　管理机构

解析：解析:监事会是由全体监事组成的、对银行业务活动及会计事务等进行监督的机构。

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下列关于等额本息还款法和等额本金还款法的说法,正确的有()。

A. 　等额本金还款法下贷款利息随本金逐月递增

B. 　等额本息还款法是每月以相等的额度偿还贷款本息

C. 　等额本息还款法每月偿还贷款的本息配比是逐月变化的.利息逐月递减.本金逐月递增

D. 　等额本金还款法下贷款利息随本金逐月递减

E. 　等额本息还款法每月偿还贷款的本息配比是逐月变化的,利息逐月递增.本金逐月递减

解析：解析:等额本息还款法每月偿还的额度相等,该额度中既包括贷款本金,也包括贷款利息,其中本金和利息的比例逐月变化,利息逐月递减、本金逐月递增。等额本金还款法每月偿还相等的本金,随着本金的逐月偿还,偿还的利息逐月递减。

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项目非财务分析的内容不包括( )。

A. 　项目背景分析

B. 　生产规模分析

C. 　原辅料供给分析

D. 　项目现金流量分析

解析：解析:项目现金流量分析属于项目财务分析,所以选项D不属于项目非财务分析的内容。

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贷款人受托支付完成后,应(),归集保存相关凭证

A. 　对账户进行分析

B. 　详细记录资金流向

C. 　不必掌握资金流向

D. 　核查相关凭证

解析：解析:采用贷款人受托支付的个人贷款,银行应明确受托支付的条件,规范受托支付的审核要件,贷款人应要求借款人在使用贷款时提出支付申请,并授权贷款人按合同约定方式支付贷款资金。贷款人应在贷款资金发放前审核借款人相关交易资料和凭证是否符合合同约定条件,支付后做好有关细节的认定记录。贷款人受托支付完成后,应详细记录资金流向,归集保存相关凭证。

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某项目的净现金流量如下,则其投资回收期为( )。

A. 4

B. 3.67

C. 3.5

D. 3.33

解析：解析:投资回收期的计算公式为:投资回收期=[累计净现金流量开始出现正值年份数]-1+[上年累计净现金流量绝对值/当年净现金流量],其中,“当年净现金流量”的“当年,,指“累计净现金流量开始出现正值年份”。由题可知第四年累计净现金流量开始为正,所以投资回收期=4-1+20/60≈3.33(年)。

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建立在劳动合同关系、合伙关系、工作职务关系等特定基础法律关系之上的代理是( )。

A. 　表见代理

B. 　法定代理

C. 　委托代理

D. 　指定代理

解析：解析:委托代理是根据委托人的委托授权而产生的代理关系。委托代理一般建立在特定的基础法律关系之上,可以是劳动合同关系、合伙关系、工作职务关系,而多数是委托合同关系。

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下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是()。

A. 　进入或退出市场的决策是否恰当

B. 　资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

C. 　是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训

D. 　建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

解析：解析:通常,战略风险识别可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面三个层面入手。其中,在中观管理层面,业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划,最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动存在的战略风险。例如,违背董事会和最高管理层的风险偏好原则,倾向于选择高风险、高收益的业务,甚至是投资组合中存在高风险、低收益的金融产品。AD两项属于宏观战略层面的风险识别;C项属于微观执行层面的战略风险识别。

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