风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景:近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。下列关于交易对手信用风险暴露的计量,表述错误的是()。

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中级银行从业资格（官方）

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中级银行从业资格（官方）

组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果,防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高,实现资源的最优化配置。()

A、正确

B、错误

答案：A

解析：解析:组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果,防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高,实现资源的最优化配置。

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按照世界银行最新倡导,养老保险体系应具有五支柱模式。下列关于五支柱模式的说法,正确的有()。

A. 　“零支柱”是提供最低水平保障的非缴费型

B. 　“第一支柱”具有强制性

C. 　“第二支柱”是与本人收入水平挂钩的缴费型

D. 　“第三支柱”是由雇主自愿发起的

E. 　“第四支柱”是个人和家庭的商业保险之类的计划

解析：解析:按照世界银行最新倡导,养老保险体系应具有五支柱模式:提供最低水平保障的非缴费型“零支柱”;与本人收入水平挂钩的缴费型“第一支柱”;不同形式的个人储蓄账户性质的强制性“第二支柱”;灵活多样的雇主发起的自愿性“第三支柱”(即企业年金养老计划等);建立家庭成员之间或代际之间非正规保障形式的“第四支柱”(即个人和家庭的商业保险之类的计划)。

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影响超额备付金头寸的主要因素不包括()。

A. 　外汇占款

B. 　贷款投放

C. 　工作日因素

D. 　节假日因素

解析：解析:影响超额备付金头寸的主要因素包括,外汇占款、贷款投放、节假日因素等。

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根据我国贷款五级分类制度,银行信贷资产分为( )五类。

A. 　优秀、正常、次级、可疑、损失

B. 　正常、关注、次级、可疑、损失

C. 　优秀、关注、次级、可疑、损失

D. 　关注、次级、可疑、损失、不良

解析：解析:从2002年起,我国全面实行贷款五级分类制度,该制度按照贷款的风险程度,将银行信贷资产分为五类:正常、关注、次级、可疑、损失。次级类、可疑类和损失类贷款属于不良贷款。

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在证券交易所资产支持证券存续期,资产服务机构的风险管理职责不包括()。

A. 　按照约定积极履行基础资产管理、运营、维护职责,监测基础资产质量变化情况

B. 　按照约定落实现金流归集、不合格基础资产赎回或替换、基础资产循环购买和维护专项计划资产安全的机制

C. 　积极配合管理人及其他参与机构和投资者开展风险管理工作,发现影响专项计划资产安全、投资者利益等风险事项及时告知管理人

D. 　监督管理人对专项计划资产管理、运用、处分情况,发现管理人的管理指令违反专项计划说明书或者托管协议约定的,应当要求改正,未能改正的,应当拒绝执行并及时向证券交易所及相关监管机构报告

解析：解析:在证券交易所资产支持证券存续期,资产服务机构的风险管理职责包括:(1)按照约定积极履行基础资产管理、运营、维护职责,监测基础资产质量变化情况;(2)按照约定及时归集和划转现金流,防范基础资产及其现金流与自身或相关参与机构固有财产混同,维护专项计划资产安全;(3)按照约定落实现金流归集、不合格基础资产赎回或替换、基础资产循环购买和维护专项计划资产安全的机制;(4)积极配合管理人及其他参与机构和投资者开展风险管理工作,发现影响专项计划资产安全、投资者利益等风险事项及时告知管理人。

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银行业金融机构全面风险管理体系应当包括()要素.

A. 　风险治理架构

B. 　风险管理政策和程序

C. 　管理信息系统和数据质量控制机制

D. 　内部控制和审计体系

E. 　风险管理策略、风险偏好和风险限额

解析：解析:银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素:(1)风险治理架构。(2)风险管理策略、风险偏好和风险限额。(3)风险管理政策和程序。(4)管理信息系统和数据质量控制机制。(5)内部控制和审计体系。

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下列可被商业银行认定违约的情形有()。

A. 　银行同意消极债务重组,造成债务规模减少

B. 　银行认为债务人即将破产或倒闭

C. 　银行停止对贷款计息

D. 　银行将贷款出售没有造成损失

E. 　债务人欠息或手续费90天(含)以上

解析：解析:根据《商业银行资本管理办法(试行)》,当下列一项或多项事件发生时,债务人即被视为违约:①债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上,若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额,各项透支将被视为逾期。②银行认定,除非采取变现抵(质)押品等追索措施,债务人可能无法全额偿还对银行的债务。出现以下任何一种情况,银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”:a.银行对债务任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算;b.发生信贷关系后,由于债务人财务状况恶化,银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备;c.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失;d.由于债务人财务状况恶化,银行同意进行消极重组,对借款合同条款作出非商业性调整;e.银行将债务人列为破产企业或类似状态;f.债务人申请破产,或者已经破产,或者处于类似保护状态,由此将不履行或延期履行偿付银行债务;g.银行认定的其他可能导致债务人不能全额偿还债务的情况。

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申请商品房公积金个人住房贷款时,借款人须提供的补充材料包括()。

A. 　借款人及参贷人的居民身份证、户口簿原件和复印件以及共同还款承诺书

B. 　婚姻状况证明

C. 　合法的商品房购买合同或协议

D. 　借款人已交付符合现行规定首付比例的购房款的有效凭据

E. 　有效的担保证明

解析：解析:除ABCDE五项外,申请商品房公积金个人住房贷款时,借款人须补充提供的材料还包括:①借款人及参贷人所在单位提供的个人资信证明;②办理公积金个人住房贷款的期房楼盘,必须是由开发商与受委托银行签订个贷协议的楼盘,借款人可通过个贷银行办理贷款手续。

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以票据申请质押贷款的,必须对( )进行连续性审查。

A. 　票据

B. 　出票人