A、 其无差异曲线族中的任意一条曲线上
B、 其无差异曲线族与该组证券所对应的有效集的切点上
C、 无差异曲线族中位置最高的一条曲线上
D、 该组证券所对应的有效边缘上的任意一点
答案：B
解析：解析:由于有效集是市场上可供选择的一系列组合,那么,投资者究竟会选择哪一个组合就需要根据投资者自己的无差异曲线来进行判断,从而得到投资效用最大化的最优投资组合了。这个组合位于无差异曲线与有效集的相切点。
A、 其无差异曲线族中的任意一条曲线上
B、 其无差异曲线族与该组证券所对应的有效集的切点上
C、 无差异曲线族中位置最高的一条曲线上
D、 该组证券所对应的有效边缘上的任意一点
答案：B
解析：解析:由于有效集是市场上可供选择的一系列组合,那么,投资者究竟会选择哪一个组合就需要根据投资者自己的无差异曲线来进行判断,从而得到投资效用最大化的最优投资组合了。这个组合位于无差异曲线与有效集的相切点。
A. 全面性原则
B. 统一性原则
C. 统筹性原则
D. 适应性原则
解析：解析:全面性原则:商业银行在新产品(业务)研发和投产过程中要全面防范和控制信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险等各类潜在风险,深入识别各个风险点,有针对地逐项制定风险防控措施。
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
解析：解析:商业银行公司治理是指股东大会、董事会、监事会、高级管理层、股东及其他利益相关者之间的相互关系。其中,董事会对银行总体负责,包括审核监督银行战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况,董事会同时应负责对高管层实施监督。
A. 正确
B. 错误
解析：解析:国民经济可分为第一产业、第二产业、第三产业。
A. 市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
B. 无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C. 预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
D. 预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价
解析：解析:暂无解析
A. 不按合同约定支付贷款资金
B. 信用状况下降
C. 违反合同约定.以化整为零的方式规避贷款人的受托支付
D. 销售收入因经济形势变化而有所下降
E. 项目进度落后于资金使用进度
解析：解析:在固定资产贷款发放和支付过程中,借款人出现以下情形时,贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件,或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付:①信用状况下降:②不按合同约定支付贷款资金;③项目进度落后于资金使用进度;④违反合同约定,以化整为零的方式规避贷款人的受托支付。
A. 市场准入
B. 非现场监管
C. 现场检查
D. 事后处理
解析：解析:非现场监管是指监管部门对金融机构报送的数据、报表和有关资料,以及通过其他渠道取得的信息,进行整理和综合分析,并通过一系列风险监测和评价指标,对金融机构的风险作出初步评价和早期预警。
A. 合法性原则
B. 真实性原则
C. 及时性原则
D. 审慎性原则
E. 重要性原则
解析：解析:贷款分类应遵循以下原则:①真实性原则,分类应真实客观地反映贷款的风险状况;②及时性原则,应及时、动态地根据借款人经营管理等状况的变化调整分类结果;③重要性原则,对影响贷款分类的诸多因素,要根据贷款分类的核心定义确定关键因素进行评估和分类;④审慎性原则,对难以准确判断借款人还款能力的贷款,应适度下调其分类等级。
A. CreditMetrics模型可以看做是该模型的一个补充
B. 计算非违约的转移概率时不使用历史数据
C. 它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
D. 在违约率计算上不使用历史数据
E. 比较适用于投机类型的借款人
解析：解析:CreditPortfolioView模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一个补充,因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据,而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来,但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算,只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。CreditPortfolioView模型比较适用于投机类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
A. 正确
B. 错误
解析：解析:品牌是银行的核心竞争力,是让一家银行在同业中卓尔不群的标志。
A. 次级贷款
B. 关注贷款
C. 正常贷款
D. 可疑贷款
解析：解析:本题考查正常贷款的概念。正常贷款是指借款人一直能正常还本付息,不存在任何影响贷款本息及时、全额偿还的不良因素,或借款人未正常还款属偶然性因素造成的。
